Opzioni Strategie Utili

MarketWatch su Twitter. h4 Barrons su Facebook stile h4 div confine nessuno padding classe 2px 3 pixel fb-like dati-href dati-inviare dati falsi-layout di ButtonCount dati larghezza 250 data-show-facce dati falsi-azione raccomanda Barrons div. h4 su Twitter h4 a-seguire-pulsante Twitter classe href dati-show-count vero Segui barronsonline a. Product X su Facebook. Product X su Twitter. A strategia vincente opzioni per guadagni Season. April 10 2015 11 ore 19 ET. Feel raccolta disagio le scorte perché whippy prezzi del petrolio e di valuta e dati economici increspate sono roiling azioni Fret non bassa volatilità è l'antidoto a bassa fatto conviction. In, la volatilità è abbastanza generalmente debole che le opzioni commercianti sono praticamente in palio i biglietti della lotteria all'inizio di guadagni season. the Indice CBOE Volatility VIX si trova a circa un moderato 13, e la qualità scadente s 500 mantiene la macinazione along. A buona strategia Opzione Sfruttando Utile - Associated Lecter Volatility. Nov 29 2011 8 46 AM. About sei mesi fa, mi sono imbattuto in un libro eccellente da Jeff Augen, The Edge volatilità Trading Opzioni una delle strategie descritte nel libro si chiama Sfruttando Utile - Associated aumento volatilità Ecco come works. Find un magazzino con una storia di grandi guadagni post-moves. Buy un strangolamento per questo Immagini circa 7-14 giorni prima earnings. Sell poco prima che i guadagni sono announced. For chi non ha familiarità con la strategia di strangolamento, si tratta di acquisto di call e put sulla stessa azione con diversi colpi Se si desidera che il commercio di essere neutrale e non direzionale , si struttura il commercio in un modo che call e put sono alla stessa distanza dal prezzo del sottostante, ad esempio, con Amazon NASDAQ AMZN di negoziazione a 190, è possibile acquistare 200 chiamate e 180 puts. IV volatilità implicita di solito aumenta bruscamente pochi giorni prima guadagni e l'aumento dovrebbe compensare il theta negativo se il titolo si muove prima di guadagni, la posizione può essere venduto per un profitto o laminati a nuova strikes. Like ogni strategia, il diavolo è nei dettagli le seguenti domande devono essere answered. Which le scorte dovrebbero essere usati tendo a negoziare titoli con il post-utili mosse di almeno 5-7 negli ultimi quattro cicli utili più grande è la mossa better. When per comprare IV inizia a salire fin da tre settimane prima che i guadagni per alcuni stock e pochi giorni prima di guadagni per gli altri acquistare troppo presto e theta negativo uccideranno il commercio Buy troppo tardi e si potrebbe perdere il grande quota di aumento IV ho scoperto che 5-7 giorni di solito funziona il best. Which colpisce per comprare Se si va lontano OTM out of the money, si ottiene grandi guadagni se il titolo si muove prima guadagni Ma se il titolo doesn t mossa, più vicino ai colpi di denaro potrebbe essere una scelta migliore in quanto Non so in anticipo se lo stock si muoverà, ho trovato delta nel range 20-30 di essere una buona selezione compromise. The degli stock è molto importante per il successo della strategia le seguenti semplici passi aiuterà con le scorte selection. Filter con movimento superiore a 5 negli ultimi 3 earnings. For ciascun titolo nella lista, controllare se le opzioni sono liquidi enough. Using questi semplici passi, ho compilato una lista con quasi 100 titoli che soddisfano i criteri di Apple NASDAQ AAPL, GOOG Google NASDAQ, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV , Priceline Nasdaq PCLN, Amazon AMZN, First Solar Nasdaq FSLR, Green Mountain Coffee Roasters NASDAQ GMCR, Akamai Technologies NASDAQ AKAM, Intuitive Surgical NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU sono tra i migliori candidati per questa strategia gli stock di solito esperienza il più grande spikes. So pre-utili IV ho iniziato ad usare questa strategia nel luglio I risultati finora sono promettenti guadagni medi sono stati circa 10-12 per il commercio, con un periodo medio di detenzione di 5-7 giorni che potrebbero non sembrare molto, ma considerare questo si può fare circa 20 tali operazioni al mese Se si alloca solo 5 per il commercio, si guadagnano 20 10 0 05 10 ritorno al mese su tutto il conto, mentre rischiando solo il 25-30 5-6 negoziazione aperta in un dato momento vi sembra meglio now. Under condizioni normali, un commercio strangolamento richiede un movimento grande e veloce nel sottostante Se la mossa doesn t accadere, il theta negativo ucciderà il commercio nel caso del strangolamento pre-guadagni, il negativo theta è neutralizzato, almeno parzialmente, aumentando IV in alcuni casi, il theta è superiore all'aumento IV ed il commercio è un perdente Tuttavia, le perdite nella maggior parte dei casi sono relativamente piccola perdita tipica è di circa 10-15, in qualche raro casi potrebbe raggiungere il 25-30, ma i vincitori di gran lunga superare i perdenti e la strategia è l'ambiente globale profitable. Market svolge anche un ruolo nel rendimento della strategia la strategia si esibisce il meglio in un ambiente volatile, quando gli stock si muovono molto Se nessuna delle scorte mossa, la maggior parte dei commerci sarebbe di circa pareggio o piccoli perdenti Fortunatamente, nel corso del tempo, le scorte si muovono, infatti, grossa fetta dei guadagni provengono da movimenti magazzino e non IV aumenta l'aumento IV aiuta solo il commercio non perdere nel caso in cui il magazzino doesn t move. In prossimo articolo vi spiegherò perché, a mio parere, di solito doesn t pagare per tenere attraverso earnings. Disclosure non ho posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare le posizioni entro i prossimi 72 ore. read pieni opzioni article.10 strategie per Know. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di trading Con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction. Too destra spesso, i commercianti saltare nel gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di negoziazione Con questo in mente, abbiamo ve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e indicarvi la giusta direction.1 coperto Call. Aside di acquistare un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una base covered call o comprare-scrittura strategia In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero delle attività sottostanti le investitori opzioni call spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale calo del valore sottostante s per un quadro più chiaro, leggere coperto Strategie richiesta di una caduta Market.2 Sposato Put. In una strategia put sposato, un investitore che acquista o possiede un bene particolare come le azioni attualmente, acquista contemporaneamente una opzione put per un numero equivalente di azioni Gli investitori utilizzare questa strategia quando sono rialzista sul prezzo del bene s e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine questa strategia opera essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il bene s prezzo tuffo drammaticamente per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamata Spread. In una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più elevato Entrambe le opzioni call avrà lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and bear credito Spreads.4 Orso mettere Spread. The sopportare strategia di diffusione mettere un altro forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno lo stesso data di scadenza questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia gli utili e le perdite limitate limitati per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear put Spread a Roaring alternativa a brevi Selling.5 protezione Collar. A strategia di collare di protezione è effettuata con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un'opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante come le azioni Questa strategia viene spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un titolo ha registrato guadagni sostanziali in questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticare il tuo collare protettivo e come un collare protettivo Works.6 lungo Straddle. A lungo la strategia opzioni straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo del titolo sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggi Straddle strategia un approccio semplice per mercato Neutral.7 lungo Strangle. In un lungo la strategia opzioni strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put sarà in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà fuori dal denaro un investitore che utilizza questa strategia crede prezzo dell'attività sottostante s sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistato out of the money per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi in una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore combinerà sia una strategia toro diffusione e di una strategia orso diffusione, e utilizzano tre differenti prezzi di esercizio Per esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di put option una chiamata al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put a un prezzo più alto in basso , e poi un ultima chiamata put option ad un prezzo di esercizio ancora più alto inferiore Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è l'i ron Condor In questa strategia, l'investitore contemporaneamente detiene una posizione lunga e corta in due diverse strategie di strangolare il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e mettere in pratica per padroneggiare si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor si deve flock per Iron Condors e provare la strategia di persona utilizza il ferro Butterfly. The strategia di opzioni finali Investopedia Simulator.10 dimostreremo qui è la farfalla di ferro in questa strategia di risk-free, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con l'acquisto o la vendita simultanea di un strangle Anche se simile ad una farfalla diffondere questa strategia differisce perché utilizza entrambi i call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate investitori saranno spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un tasso di interesse Strategy. Related Articles. The Opzione Iron Butterfly al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti al Federal riserva ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare nell'investimento libro paga. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale sul patrimonio della società in fallimento s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.